当商场不退还押金时，您可以采取以下步骤来解决问题：
首先，尝试与商场管理层进行沟通，明确提出您的退款要求，并了解拒绝退款的具体原因。
在沟通过程中，保持冷静和专业，记录下所有的交流内容，以备后续使用。
如果协商无果，您可以向当地的消费者协会投诉，请求他们介入调解。
提供您与商场沟通的记录、押金收据、合同等相关证据，以支持您的投诉。
如果消费者协会的调解未能解决问题，您可以依据租赁合同和支付押金的凭证，向当地人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，您需要提供充分的证据来证明商场违约未退押金，例如合同、押金收据、支付凭证等。
注意诉讼时效，一般为三年，因此建议您尽快采取法律手段保护自己的权益。
在整个过程中，您可以寻求专业律师的帮助，了解您的权益和法律责任，并根据律师的建议采取相应的法律行动。
作为最后的手段，您可以考虑通过媒体或社交平台曝光商场的不当行为，以引起公众关注，迫使商场解决问题。
请根据您的实际情况选择合适的解决方式，并确保在整个过程中保留好所有相关证据，以便在需要时能够提供证明。